Сравнение FBGX с IWFL
FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - FBGX tracks the Russell 1000 Growth Index (200%) while IWFL tracks the Russell 1000 Growth (200%). Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for IWFL.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и IWFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFL
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBGX и IWFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 46.36% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.74% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
Correlation
The correlation between FBGX and IWFL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between FBGX and IWFL shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. IWFL — Ранг доходности на риск
FBGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWFL
Сравнение FBGX c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBGX | IWFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBGX и IWFL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGX | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и IWFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGX | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 47.19% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 46.33% | — |
Сравнение комиссий FBGX и IWFL
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWFL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и IWFL
Ни FBGX, ни IWFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBGX and IWFL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.
FBGX and IWFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%). Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.95% for IWFL.
Подберите оптимальное распределение для FBGX и IWFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор