Сравнение FBGRX с VIMAX
FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, FBGRX returned 21.66%/yr vs 11.61%/yr for VIMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FBGRX charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и VIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 21.66% против 11.61% соответственно.
FBGRX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 36.93%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 21.66%
VIMAX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам FBGRX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 13.86% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 9.37% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Correlation
The correlation between FBGRX and VIMAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FBGRX and VIMAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGRX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
FBGRX
VIMAX
Сравнение FBGRX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBGRX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.15 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 8.08 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и VIMAX
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и VIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGRX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -58.88% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -8.13% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -18.93% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -27.55% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -39.30% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -1.40% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -8.11% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.16% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и VIMAX
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGRX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.27% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 9.81% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 12.70% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 17.69% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 18.94% | +4.80% |
Сравнение комиссий FBGRX и VIMAX
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и VIMAX
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VIMAX в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.67% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.36% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FBGRX and VIMAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (6.86%) compared to VIMAX (4.27%). In terms of maximum drawdown, FBGRX dropped -58.64% vs VIMAX's -58.88%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBGRX и VIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор