PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGRX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 19.08% против 8.72% соответственно.

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FBGRX и TVRIX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FBGRX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.43

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.48

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

6.06

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между FBGRX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и TVRIX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и TVRIX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGRXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-39.36%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-8.45%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-24.87%

-18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-39.36%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-9.20%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-6.10%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.06%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и TVRIX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGRXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.44%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

7.84%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

12.61%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

14.46%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

17.80%

+5.83%