PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGRX с FELG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past year, FBGRX returned 44.47% vs 23.38% for FELG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBGRX charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 4.10%.

FBGRX

1 день
0.24%
1 месяц
5.99%
С начала года
18.48%
6 месяцев
18.98%
1 год
44.47%
3 года*
32.59%
5 лет*
16.72%
10 лет*
21.81%

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGRX и FELG

2026 (YTD)202520242023
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.48%19.91%39.77%5.31%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FBGRX and FELG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FBGRX and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQFELG с QQQM

Доходность на риск

FBGRX vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.48

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.03

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.45

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

4.96

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.48

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.23

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FELG

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGRXFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-23.89%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-16.17%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.64%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-3.52%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.73%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGRXFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.77%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

12.12%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

15.84%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

19.98%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

19.98%

+3.70%

Сравнение комиссий FBGRX и FELG

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FELG

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FELG в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.60%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FBGRX and FELG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELG has higher volatility (4.77%) compared to FBGRX (4.16%). In terms of maximum drawdown, FBGRX dropped -58.64% vs FELG's -23.89%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGRX и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор