Сравнение FBGRX с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGRX и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -5.77% | 19.91% | 39.77% | 5.31% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.22% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.22%.
FBGRX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 19.25%
FELG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -9.22%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и FELG
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FBGRX vs. FELG — Ранг доходности на риск
FBGRX
FELG
Сравнение FBGRX c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGRX | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.33 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.20 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.07 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGRX | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FBGRX и FELG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и FELG
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.02% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и FELG
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGRX | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -23.89% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -16.17% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -12.13% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -3.59% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.79% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и FELG
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGRX | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.83% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 12.44% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 22.59% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 20.22% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.22% | +3.41% |