Сравнение FBGRX с BLUEX

С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.25% против 9.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBGRX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и BLUEX.

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.