Сравнение FBGKX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGKX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | -11.14% | 19.99% | 39.87% | 55.76% | -38.40% | 22.74% | 62.35% | 33.56% | 1.11% | 36.08% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 18.65% против 13.23% соответственно.
FBGKX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 18.65%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и FSKAX
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FBGKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FBGKX
FSKAX
Сравнение FBGKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGKX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.05 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и FSKAX
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.12% | 1.89% | 6.00% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.26% | 4.22% | 5.36% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и FSKAX
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.90% | -35.01% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.42% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -25.39% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -35.01% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -8.92% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -4.05% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.57% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и FSKAX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.42% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.40% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 18.50% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 17.38% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 18.42% | +5.16% |