PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDIX с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDIX с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both funds - FBDIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Franklin Templeton, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, FBDIX returned 9.96%/yr vs 22.42%/yr for ARKQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDIX charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности FBDIX и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDIX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции FBDIX уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 9.96% против 22.42% соответственно.

FBDIX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.55%
1 год
62.78%
3 года*
27.17%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.96%

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDIX и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		1.97%52.68%15.37%18.40%-12.65%-27.58%29.85%49.11%-15.77%18.83%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between FBDIX and ARKQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.57

The correlation between FBDIX and ARKQ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с FBDIX:
FBDIX с IBBFBDIX с SCHDFBDIX с FSHCXFBDIX с QQQFBDIX с SCHGFBDIX с FIJYXFBDIX с VOO
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

FBDIX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDIX
Ранг доходности на риск FBDIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDIX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBDIXARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.29

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.82

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

3.61

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.71

10.92

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBDIX vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDIX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDIX и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDIXARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FBDIX и ARKQ

Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.44%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDIXARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.44%

-59.89%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-20.58%

+11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-30.76%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-55.71%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-59.89%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-2.98%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-17.23%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

6.79%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDIX и ARKQ

Текущая волатильность для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) составляет 8.57%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDIXARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

10.40%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

24.44%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

32.48%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

32.22%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.32%

29.83%

-3.51%

Сравнение комиссий FBDIX и ARKQ

FBDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDIX и ARKQ

Дивидендная доходность FBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		10.60%10.81%19.53%0.00%0.13%0.98%14.50%18.77%3.72%2.39%4.57%8.42%

Часто задаваемые вопросы

FBDIX and ARKQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to FBDIX (8.57%). In terms of maximum drawdown, FBDIX dropped -71.44% vs ARKQ's -59.89%.

FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDIX и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор