Сравнение FBDC с IXG
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while IXG is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.46%/yr for IXG.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -0.23%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам FBDC и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
IXG iShares Global Financials ETF | -0.23% | 9.97% |
Correlation
The correlation between FBDC and IXG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. IXG — Ранг доходности на риск
FBDC
IXG
Сравнение FBDC c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.24 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IXG
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -78.42% | +57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -2.88% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -19.75% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 13.67% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.34% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 20.12% | -2.06% |
Сравнение комиссий FBDC и IXG
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IXG
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности IXG в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.05% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and IXG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 2.05% for IXG.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.46% for IXG.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор