PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBDC с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBDC и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBDC и IXG


Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%.


FBDC

1 день
2.30%
1 месяц
2.24%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-9.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий FBDC и IXG

FBDC берет комиссию в 13.69%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

FBDC vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBDC

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBDC vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBDCIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.91

0.23

-1.14

Корреляция

Корреляция между FBDC и IXG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и IXG

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности IXG в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
9.28%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FBDC и IXG

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


FBDCIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-78.42%

+57.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-7.30%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-19.87%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и IXG


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBDCIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.13%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.29%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.15%

-2.79%