Сравнение FBDC с IXG
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while IXG is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 21.85% for IXG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.46%/yr for IXG.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 10.65%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам FBDC и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
IXG iShares Global Financials ETF | 10.65% | 10.28% |
Correlation
The correlation between FBDC and IXG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. IXG — Ранг доходности на риск
FBDC
IXG
Сравнение FBDC c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.94 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.84 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IXG
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -78.42% | +57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -11.33% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | 0.00% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -19.66% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 3.20% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IXG
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.42% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.31% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 13.87% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.29% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.85% | -1.99% |
Сравнение комиссий FBDC и IXG
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IXG
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности IXG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.15% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and IXG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to IXG (3.42%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs IXG's -78.42%.
On 1-year performance, IXG leads with 21.85% vs -11.30% for FBDC. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXG has performed better with a 21.85% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 2.15% for IXG.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.46% for IXG.
IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор