Сравнение FBDC с DFNM
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 1.14%.
FBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.14% | 3.37% |
Correlation
The correlation between FBDC and DFNM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. DFNM — Ранг доходности на риск
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFNM
Сравнение FBDC c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и DFNM
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -6.99% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -0.50% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -1.94% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и DFNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 1.74% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 2.53% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 2.53% | +15.47% |
Сравнение комиссий FBDC и DFNM
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и DFNM
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности DFNM в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.90% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.63% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and DFNM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 2.90% for DFNM.
FBDC is categorized as Financials Equities, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.17% for DFNM.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор