Сравнение FBDC с COLO
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. FBDC is actively managed, while COLO is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 59.49% for COLO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.62%/yr for COLO.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и COLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 24.54%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COLO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 59.49%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам FBDC и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 24.54% | 30.06% |
Correlation
The correlation between FBDC and COLO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. COLO — Ранг доходности на риск
FBDC
COLO
Сравнение FBDC c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.36 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.00 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и COLO
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и COLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -78.91% | +58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -17.79% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -15.45% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -40.17% | +29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 6.63% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и COLO
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.42% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 19.77% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 23.33% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 23.34% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 25.37% | -7.51% |
Сравнение комиссий FBDC и COLO
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии COLO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и COLO
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности COLO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 4.51% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and COLO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLO has higher volatility (5.42%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs COLO's -78.91%.
On 1-year performance, COLO leads with 59.49% vs -11.30% for FBDC. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COLO has performed better with a 59.49% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 4.51% for COLO.
FBDC is categorized as Financials Equities, while COLO is Latin America Equities. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.62% for COLO.
COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и COLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор