PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBCV с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FBCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FBCV is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 5 years, FBCV returned 10.35%/yr vs 18.86%/yr for FTEC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%.

FBCV

1 день
1.09%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
12.46%
С начала года
15.81%
1 год
29.26%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		15.81%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%17.93%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%33.59%

Correlation

The correlation between FBCV and FTEC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.48

The correlation between FBCV and FTEC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBCV и FTEC

Секторы
FBCV
FTEC

Финансовые услуги

20.3%
0.4%

Здравоохранение

12.0%

-

Промышленность

11.9%
0.5%

Технологии

11.8%
98.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.3%
0.3%

Сырьевые материалы

3.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

FBCV
20.3%
FTEC
0.4%

Здравоохранение

FBCV
12.0%
FTEC

-

Промышленность

FBCV
11.9%
FTEC
0.5%

Технологии

FBCV
11.8%
FTEC
98.6%

Потребительский циклический сектор

FBCV
10.4%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

FBCV
9.4%
FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.4%
FTEC

-

Энергетика

FBCV
8.3%
FTEC
0.3%

Сырьевые материалы

FBCV
3.5%
FTEC
0.0%

Коммунальные услуги

FBCV
2.3%
FTEC

-

Недвижимость

FBCV
0.8%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с DIA
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FBCV vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCVFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.53

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.03

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.21

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

6.36

+10.72

FBCV vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCV и FTEC

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-34.95%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-16.26%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-27.30%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-34.95%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.13%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.58%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

5.63%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

8.65%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

19.55%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

23.50%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

25.75%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

24.90%

-10.24%

Сравнение комиссий FBCV и FTEC

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и FTEC

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.48%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FBCV and FTEC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (8.65%) compared to FBCV (2.89%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 18.86% vs 10.35% for FBCV. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 18.86% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.37% for FTEC.

FBCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.08% for FTEC.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор