PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с FELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCV с FELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).

FBCV и FELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCV и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCV и FELV

2026 (YTD)202520242023
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.68%16.36%10.26%4.75%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCV показывает доходность 1.68%, а FELV немного выше – 1.71%.

FBCV

1 день
0.42%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGT
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX

Сравнение комиссий FBCV и FELV

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.

FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FBCV vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVFELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.49

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.38

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.50

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.30

-0.45

Корреляция

Корреляция между FBCV и FELV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и FELV

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FELV в 1.70%

TTM202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.91%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и FELV

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, примерно равная максимальной просадке FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FELV.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-16.08%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.71%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.26%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.18%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.49%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и FELV

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.35%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.29%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.16%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.57%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.57%

+1.28%