PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с FELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с FELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FBCV returned 26.21% vs 31.15% for FELV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.18%/yr for FELV.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 15.42%.

FBCV

1 день
0.78%
1 месяц
2.57%
С начала года
10.78%
6 месяцев
12.83%
1 год
26.21%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FELV

1 день
0.61%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.20%
1 год
31.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и FELV

2026 (YTD)202520242023
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		10.78%16.36%10.26%4.75%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		15.42%15.80%15.89%7.19%

Correlation

The correlation between FBCV and FELV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FBCV and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCV и FELV

Секторы
FBCV
FELV

Финансовые услуги

21.6%
18.4%

Промышленность

12.2%
12.5%

Здравоохранение

11.9%
10.1%

Технологии

10.1%
19.8%

Энергетика

10.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.2%

Сырьевые материалы

3.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%
3.4%

Недвижимость

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

FBCV
21.6%
FELV
18.4%

Промышленность

FBCV
12.2%
FELV
12.5%

Здравоохранение

FBCV
11.9%
FELV
10.1%

Технологии

FBCV
10.1%
FELV
19.8%

Энергетика

FBCV
10.0%
FELV
5.8%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.8%
FELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

FBCV
9.3%
FELV
7.1%

Коммуникационные услуги

FBCV
8.3%
FELV
8.2%

Сырьевые материалы

FBCV
3.6%
FELV
3.8%

Коммунальные услуги

FBCV
2.5%
FELV
3.4%

Недвижимость

FBCV
0.8%
FELV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voov
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX

Доходность на риск

FBCV vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVFELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.92

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.09

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.57

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

19.72

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.67

-0.73

Просадки

Сравнение просадок FBCV и FELV

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, примерно равная максимальной просадке FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-16.08%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.85%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.06%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.58%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и FELV

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.65%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.89%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.72%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

13.39%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

13.39%

+1.34%

Сравнение комиссий FBCV и FELV

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и FELV

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FELV в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.67%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.50%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FBCV and FELV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELV has higher volatility (2.65%) compared to FBCV (2.13%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs FELV's -16.08%.

On 1-year performance, FELV leads with 31.15% vs 26.21% for FBCV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 31.15% return vs 26.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.50% for FELV.

Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.18% for FELV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и FELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор