PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с FOKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и FOKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%15.32%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью -5.03%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVXFOKFX с FTEC

Сравнение комиссий FBCGX и FOKFX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXFOKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.79

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.94

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.19

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOKFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXFOKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FOKFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FOKFX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FOKFX в 4.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FOKFX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FOKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-37.26%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-12.72%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-37.26%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.53%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.40%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.44%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FOKFX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) составляет 7.92%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

8.56%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.69%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

23.70%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

22.93%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

24.71%

+0.29%