PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBCGX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCGX с FOKFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBCGX returned 15.25%/yr vs 16.29%/yr for FOKFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FBCGX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 24.78%.

FBCGX

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
13.43%
С начала года
14.38%
1 год
28.81%
3 года*
27.58%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—

FOKFX

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
23.50%
С начала года
24.78%
1 год
42.72%
3 года*
29.42%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCGX и FOKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		14.38%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%16.20%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		24.78%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%

Correlation

The correlation between FBCGX and FOKFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between FBCGX and FOKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с schgFBCGX с FSKAXFBCGX с SCHG
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с FOCKXFOKFX с VIIIXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с FBIFXFOKFX с VFFVX

Доходность на риск

FBCGX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGXFOKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.09

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.70

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.47

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

12.95

-3.92

FBCGX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOKFX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FOKFX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FOKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-37.26%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.53%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-24.81%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-37.26%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.52%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.11%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FOKFX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.60%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

17.25%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

20.82%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

23.41%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

24.72%

+0.20%

Сравнение комиссий FBCGX и FOKFX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FOKFX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FOKFX в 3.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.85%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		3.37%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBCGX and FOKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCGX has higher volatility (8.07%) compared to FOKFX (7.60%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs FOKFX's -37.26%.

FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCGX и FOKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор