Сравнение FBCGX с FOKFX
FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBCGX returned 16.80%/yr vs 18.06%/yr for FOKFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FBCGX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.
Доходность
Сравнение доходности FBCGX и FOKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCGX показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 27.26%.
FBCGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 32.13%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
FOKFX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 25.91%
- 1 год
- 57.24%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCGX и FOKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 17.41% | 21.33% | 38.15% | 55.57% | -37.84% | 23.00% | 62.92% | 15.32% |
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 27.26% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
Correlation
The correlation between FBCGX and FOKFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FBCGX and FOKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCGX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск
FBCGX
FOKFX
Сравнение FBCGX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCGX | FOKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.69 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 19.45 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCGX | FOKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.19 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FBCGX и FOKFX
Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FOKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCGX | FOKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.55% | -37.26% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.53% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -24.81% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.55% | -37.26% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.58% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.19% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCGX и FOKFX
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCGX | FOKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.72% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 14.57% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 18.46% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 23.01% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 24.63% | +0.23% |
Сравнение комиссий FBCGX и FOKFX
FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCGX и FOKFX
Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FOKFX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 0.82% | 0.97% | 0.62% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% |
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 3.30% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FBCGX and FOKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOKFX has higher volatility (5.72%) compared to FBCGX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs FOKFX's -37.26%.
FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCGX и FOKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор