PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с FBCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%44.49%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCGX показывает доходность -6.85%, а FBCG немного ниже – -7.08%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGXFBCGX с Vinix
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPYFBCG с FSPGX

Сравнение комиссий FBCGX и FBCG

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.57

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.82

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.44

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.08

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FBCG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FBCG

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FBCG в 0.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FBCG

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FBCG.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-43.56%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-15.17%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-43.56%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-9.60%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-11.78%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.28%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) составляет 7.92%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

8.39%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.84%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

26.33%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

25.82%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

25.92%

-0.92%