PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBCGX с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с FBCG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCGX или FBCG.

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FBCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCGX:

0.32

FBCG:

0.24

Коэф-т Сортино

FBCGX:

0.62

FBCG:

0.52

Коэф-т Омега

FBCGX:

1.09

FBCG:

1.07

Коэф-т Кальмара

FBCGX:

0.33

FBCG:

0.24

Коэф-т Мартина

FBCGX:

1.03

FBCG:

0.76

Индекс Язвы

FBCGX:

8.48%

FBCG:

8.91%

Дневная вол-ть

FBCGX:

27.92%

FBCG:

28.96%

Макс. просадка

FBCGX:

-42.92%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

FBCGX:

-13.90%

FBCG:

-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -10.27%.

FBCGX

С начала года

-9.04%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-8.42%

1 год

8.83%

5 лет

16.51%

10 лет

N/A

FBCG

С начала года

-10.27%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-10.09%

1 год

6.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBCGX и FBCG

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCGX и FBCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCGX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FBCG

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности FBCG в 0.13%

TTM20242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.68%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.13%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FBCG

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.92%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FBCG

Загрузка...