PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBCGX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 14.26%.


FBCGX

1 день
2.90%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
18.27%
С начала года
15.33%
1 год
27.34%
3 года*
28.48%
5 лет*
14.39%
10 лет*
Всё время*
20.81%

FBCG

1 день
0.11%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
18.09%
С начала года
14.26%
1 год
25.55%
3 года*
27.47%
5 лет*
13.51%
10 лет*
Всё время*
20.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$43.40M$37.55M$38.88M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FBCGX и FBCG


2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
15.33%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%43.14%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
14.26%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between FBCGX and FBCG is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.99

The correlation between FBCGX and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

FBCGX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FBCGX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBCGXFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.69

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

5.75

+1.36

FBCGX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FBCG

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FBCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBCGXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-43.56%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.17%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-27.89%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-43.56%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.19%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-11.30%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.45%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FBCG

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBCGXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

6.92%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

16.63%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

20.64%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

26.13%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

25.74%

-0.78%

Сравнение комиссий FBCGX и FBCG

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FBCG

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности FBCG в 0.04%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
0.84%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, FBCGX and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCGX has higher volatility (8.11%) compared to FBCG (6.92%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs FBCG's -43.56%.

FBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCGX и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор