PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCGX с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FBCG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.59%
12.20%
FBCGX
FBCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCGX:

2.12

FBCG:

2.14

Коэф-т Сортино

FBCGX:

2.78

FBCG:

2.78

Коэф-т Омега

FBCGX:

1.38

FBCG:

1.38

Коэф-т Кальмара

FBCGX:

2.88

FBCG:

2.80

Коэф-т Мартина

FBCGX:

11.10

FBCG:

10.51

Индекс Язвы

FBCGX:

3.73%

FBCG:

4.09%

Дневная вол-ть

FBCGX:

19.58%

FBCG:

20.16%

Макс. просадка

FBCGX:

-42.92%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

FBCGX:

-1.74%

FBCG:

-1.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCGX показывает доходность 41.40%, а FBCG немного выше – 42.92%.


FBCGX

С начала года

41.40%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

14.39%

1 год

41.67%

5 лет

20.47%

10 лет

N/A

FBCG

С начала года

42.92%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

14.22%

1 год

43.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCGX и FBCG

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCGX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCGX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.122.14
Коэффициент Сортино FBCGX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.782.78
Коэффициент Омега FBCGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.38
Коэффициент Кальмара FBCGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.882.80
Коэффициент Мартина FBCGX, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.1010.51
FBCGX
FBCG

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12
2.14
FBCGX
FBCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FBCG

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности FBCG в 0.12%


TTM2023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
0.44%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FBCG

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.92%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.74%
-1.46%
FBCGX
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FBCG

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 5.65% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
5.81%
FBCGX
FBCG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab