PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCGX с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBCGX returned 17.18%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FBCGX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FBCGX

1 день
0.83%
1 месяц
8.40%
С начала года
17.59%
6 месяцев
18.73%
1 год
43.06%
3 года*
32.20%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCGX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		17.59%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%44.49%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FBCGX and FBCG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.99

The correlation between FBCGX and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с schgFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGXFBCGX с FOKFX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPYFBCG с FSPGX

Доходность на риск

FBCGX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.14

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.84

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.61

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

10.14

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.83

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FBCG

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-43.56%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.17%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-27.89%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-43.56%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-11.49%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.90%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.79%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.89%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.55%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

25.79%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

25.72%

-0.85%

Сравнение комиссий FBCGX и FBCG

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FBCG

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.82%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FBCGX and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FBCGX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs FBCG's -43.56%.

FBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCGX и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор