Сравнение FBCGX с FTEC
FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both funds - FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FBCGX is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 5 years, FBCGX returned 14.39%/yr vs 19.15%/yr for FTEC. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FBCGX charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности FBCGX и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCGX показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%.
FBCGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.81%
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам FBCGX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 15.33% | 21.33% | 38.15% | 55.57% | -37.84% | 23.00% | 62.92% | 36.11% | -2.33% | 14.15% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 15.45% |
Correlation
The correlation between FBCGX and FTEC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.95 |
The correlation between FBCGX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCGX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FBCGX
FTEC
Сравнение FBCGX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCGX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.54 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.81 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCGX и FTEC
Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCGX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.55% | -34.95% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -16.26% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -27.30% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.55% | -34.95% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -4.83% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -5.59% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 6.05% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCGX и FTEC
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) составляет 8.11%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCGX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 9.07% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 20.42% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 24.54% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 25.96% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 25.02% | -0.06% |
Сравнение комиссий FBCGX и FTEC
FBCGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCGX и FTEC
Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности FTEC в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 0.84% | 0.97% | 0.62% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FBCGX and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FBCGX (8.11%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCGX и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор