PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCGX с DFSVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBCGX returned 15.57%/yr vs 11.12%/yr for DFSVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCGX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCGX показывает доходность 16.59%, а DFSVX немного выше – 16.82%.

FBCGX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
15.24%
1 год
40.13%
3 года*
30.77%
5 лет*
15.57%
10 лет*
—

DFSVX

1 день
0.22%
1 месяц
2.14%
С начала года
16.82%
6 месяцев
15.24%
1 год
33.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCGX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		16.59%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.82%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%10.35%

Correlation

The correlation between FBCGX and DFSVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.59

The correlation between FBCGX and DFSVX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с schgFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

FBCGX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.99

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.90

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.65

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

11.64

+1.77

FBCGX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и DFSVX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-66.70%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.59%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-27.69%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-27.69%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.86%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-9.46%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и DFSVX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

4.09%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.40%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

17.58%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

21.41%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

23.90%

+1.03%

Сравнение комиссий FBCGX и DFSVX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и DFSVX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFSVX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.49%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.83%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCGX and DFSVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCGX has higher volatility (8.31%) compared to DFSVX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs DFSVX's -66.70%.

FBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCGX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор