PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с TOPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FBCG is actively managed, while TOPT is passively managed. Over the past year, FBCG returned 39.38% vs 30.17% for TOPT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 8.94%.

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и TOPT

2026 (YTD)20252024
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%5.95%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%

Correlation

The correlation between FBCG and TOPT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between FBCG and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и TOPT

Секторы
FBCG
TOPT

Технологии

48.3%
43.6%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

16.6%
19.4%

Здравоохранение

6.7%
7.7%

Промышленность

5.7%

-

Финансовые услуги

2.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.8%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.4%
3.0%

Технологии

FBCG
48.3%
TOPT
43.6%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
TOPT
9.2%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
TOPT
19.4%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
TOPT
7.7%

Промышленность

FBCG
5.7%
TOPT

-

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
TOPT
12.4%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
TOPT
4.8%

Недвижимость

FBCG
0.7%
TOPT

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
TOPT

-

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
TOPT

-

Энергетика

FBCG
0.4%
TOPT
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

FBCG vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.22

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.07

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.31

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

8.73

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.12

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FBCG и TOPT

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-21.21%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-13.13%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.25%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-3.48%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и TOPT

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.46%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

10.14%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

13.68%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

19.83%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

19.83%

+5.89%

Сравнение комиссий FBCG и TOPT

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и TOPT

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TOPT в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FBCG and TOPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs 30.17% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

TOPT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.20% for TOPT.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор