Сравнение FBCG с SPIT
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности FBCG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
FBCG
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 10.76% | 2.17% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between FBCG and SPIT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
FBCG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBCG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCG и SPIT
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -12.49% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.05% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -2.56% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 26.27% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 26.27% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 26.27% | -0.52% |
Сравнение комиссий FBCG и SPIT
FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и SPIT
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBCG and SPIT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.04% for FBCG.
They also come from different issuers: Fidelity and F/m Investments. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для FBCG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор