Сравнение FBCG с SOUN
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FBCG returned 28.04%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBCG и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
FBCG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCG и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 11.31% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -18.62% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between FBCG and SOUN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCG vs. SOUN — Ранг доходности на риск
FBCG
SOUN
Сравнение FBCG c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCG | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.38 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -0.60 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCG и SOUN
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCG | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -93.55% | +49.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -72.43% | +57.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -75.65% | +47.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -71.52% | +66.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -66.93% | +55.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 45.29% | -41.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и SOUN
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 7.21%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCG | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 17.69% | -10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 52.15% | -37.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 80.70% | -61.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 136.27% | -110.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 136.27% | -110.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и SOUN
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBCG and SOUN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs SOUN's -93.55%.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCG и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор