Сравнение FBCG с SGRT
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBCG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
FBCG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 30.88%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 15.85% | 9.23% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FBCG and SGRT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FBCG
SGRT
Сравнение FBCG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.63 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок FBCG и SGRT
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -17.87% | -25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.69% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -3.10% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 33.40% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 33.40% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 33.40% | -7.68% |
Сравнение комиссий FBCG и SGRT
И FBCG, и SGRT имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и SGRT
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBCG and SGRT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBCG and SGRT have the same expense ratio: 0.59% per year.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for FBCG.
Подберите оптимальное распределение для FBCG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор