PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FBCG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCG и SGRT

2026 (YTD)2025
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%9.23%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FBCG и SGRT

И FBCG, и SGRT имеют комиссию равную 0.59%.

FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

FBCG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.09

-1.41

Корреляция

Корреляция между FBCG и SGRT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и SGRT

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и SGRT

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-17.87%

-25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-7.09%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-3.52%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

32.60%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

32.60%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

32.60%

-6.68%