Сравнение FBCG с QQH
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. FBCG is actively managed, while QQH is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.46%/yr vs 13.32%/yr for QQH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 1.14%/yr for QQH.
Доходность
Сравнение доходности FBCG и QQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у QQH с доходностью 8.65%.
FBCG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCG и QQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 11.31% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | 21.34% | 41.44% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 43.09% |
Correlation
The correlation between FBCG and QQH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between FBCG and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCG vs. QQH — Ранг доходности на риск
FBCG
QQH
Сравнение FBCG c QQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCG | QQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.91 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 5.10 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCG и QQH
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и QQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCG | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -41.87% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -16.18% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -24.84% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -41.87% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.87% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -12.90% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 6.04% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и QQH
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 7.21%, в то время как у HCM Defender 100 Index ETF (QQH) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCG | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 9.85% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 16.84% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 22.17% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 21.81% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 24.89% | +0.88% |
Сравнение комиссий FBCG и QQH
FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и QQH
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QQH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FBCG and QQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQH has higher volatility (9.85%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs QQH's -41.87%.
On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 13.32% for QQH. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.04% for FBCG.
FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQH is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 1.14% for QQH.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCG и QQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор