PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBCG с QQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBCG и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у QQH с доходностью 8.65%.


FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*

QQH

1 день
0.72%
1 месяц
-1.87%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.98%
1 год
33.02%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и QQH


2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
8.65%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%43.09%

Correlation

The correlation between FBCG and QQH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between FBCG and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Growth ETF

HCM Defender 100 Index ETF

Доходность на риск

FBCG vs. QQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина

QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBCGQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.91

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

5.10

+2.97

FBCG vs. QQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQH равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и QQH

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и QQH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBCGQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-41.87%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-16.18%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-24.84%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-41.87%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.87%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-12.90%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

6.04%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и QQH

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 7.21%, в то время как у HCM Defender 100 Index ETF (QQH) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBCGQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

9.85%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

16.84%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

22.17%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

21.81%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

24.89%

+0.88%

Сравнение комиссий FBCG и QQH

FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и QQH

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QQH в 0.19%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, FBCG and QQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQH has higher volatility (9.85%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs QQH's -41.87%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 13.32% for QQH. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQH is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 1.14% for QQH.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и QQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор