PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.46%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
32.07%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%15.32%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between FBCG and PVAL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.67

The correlation between FBCG and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и PVAL

Секторы
FBCG
PVAL

Технологии

48.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

16.6%
5.8%

Здравоохранение

6.7%
12.6%

Промышленность

5.7%
12.1%

Финансовые услуги

2.2%
19.1%

Потребительский защитный сектор

1.3%
8.3%

Недвижимость

0.7%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
4.4%

Коммунальные услуги

0.5%
5.0%

Энергетика

0.4%
8.4%

Технологии

FBCG
48.3%
PVAL
11.9%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
PVAL
10.2%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
PVAL
5.8%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
PVAL
12.6%

Промышленность

FBCG
5.7%
PVAL
12.1%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
PVAL
19.1%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
PVAL
8.3%

Недвижимость

FBCG
0.7%
PVAL
2.1%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
PVAL
4.4%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
PVAL
5.0%

Энергетика

FBCG
0.4%
PVAL
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

FBCG vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.89

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.03

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.45

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

16.87

-8.80

FBCG vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и PVAL

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-16.64%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-7.22%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-15.42%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-16.64%

-26.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

0.00%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-3.01%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.90%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и PVAL

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.68%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.57%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

11.12%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

15.32%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

15.25%

+10.52%

Сравнение комиссий FBCG и PVAL

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и PVAL

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and PVAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 14.46% for FBCG. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

PVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Putnam. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор