PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FBCG is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 15.84%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%25.07%

Correlation

The correlation between FBCG and PBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between FBCG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и PBUS

Секторы
FBCG
PBUS

Технологии

48.3%
35.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

16.6%
11.3%

Здравоохранение

6.7%
8.6%

Промышленность

5.7%
8.6%

Финансовые услуги

2.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.8%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Энергетика

0.4%
3.6%

Технологии

FBCG
48.3%
PBUS
35.4%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
PBUS
10.1%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
PBUS
11.3%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
PBUS
8.6%

Промышленность

FBCG
5.7%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
PBUS
11.6%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
PBUS
4.8%

Недвижимость

FBCG
0.7%
PBUS
1.9%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
PBUS
2.3%

Энергетика

FBCG
0.4%
PBUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

FBCG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.30

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.15

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.08

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

13.93

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FBCG и PBUS

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-33.15%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.02%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-19.07%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-25.40%

-18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.64%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-5.13%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.99%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и PBUS

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.94%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

9.13%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

12.06%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

17.05%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

19.33%

+6.39%

Сравнение комиссий FBCG и PBUS

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и PBUS

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FBCG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 13.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор