PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. FBCG is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 15.84%/yr vs 15.43%/yr for ONEQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCG показывает доходность 15.59%, а ONEQ немного выше – 16.16%.

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%34.86%

Correlation

The correlation between FBCG and ONEQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between FBCG and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и ONEQ

Секторы
FBCG
ONEQ

Технологии

48.3%
50.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

16.6%
16.7%

Здравоохранение

6.7%
5.1%

Промышленность

5.7%
2.9%

Финансовые услуги

2.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.2%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Сырьевые материалы

0.6%
1.0%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Энергетика

0.4%
0.6%

Технологии

FBCG
48.3%
ONEQ
50.8%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
ONEQ
13.3%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
ONEQ
16.7%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
ONEQ
5.1%

Промышленность

FBCG
5.7%
ONEQ
2.9%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
ONEQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
ONEQ
5.2%

Недвижимость

FBCG
0.7%
ONEQ
0.6%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
ONEQ
1.0%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
ONEQ
0.9%

Энергетика

FBCG
0.4%
ONEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FBCG vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.48

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.26

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.15

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

12.46

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FBCG и ONEQ

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-55.09%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-12.64%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-24.09%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-35.23%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.85%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-7.95%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.19%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и ONEQ

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.20%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

11.96%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.05%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

22.14%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

21.71%

+4.01%

Сравнение комиссий FBCG и ONEQ

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и ONEQ

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBCG and ONEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to ONEQ (4.20%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs ONEQ's -55.09%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 15.43% for ONEQ. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.04% for FBCG.

Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор