PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FBCG is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 13.39%/yr vs 13.77%/yr for IUSG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 9.19%.

FBCG

1 день
-2.80%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.15%
1 год
31.50%
3 года*
27.58%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%26.16%

Correlation

The correlation between FBCG and IUSG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.95

The correlation between FBCG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и IUSG

Секторы
FBCG
IUSG

Технологии

48.9%
50.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

17.1%
15.2%

Промышленность

5.6%
6.6%

Здравоохранение

5.6%
6.4%

Финансовые услуги

2.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.2%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Сырьевые материалы

0.5%
0.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.1%

Энергетика

0.4%
0.3%

Технологии

FBCG
48.9%
IUSG
50.8%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
IUSG
15.2%

Промышленность

FBCG
5.6%
IUSG
6.6%

Здравоохранение

FBCG
5.6%
IUSG
6.4%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
IUSG
8.7%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
IUSG
1.2%

Недвижимость

FBCG
0.6%
IUSG
0.8%

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
IUSG
1.1%

Энергетика

FBCG
0.4%
IUSG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FBCG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.60

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.20

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.07

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

8.45

-0.60

FBCG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и IUSG

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-63.41%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-13.07%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-22.28%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-32.21%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.23%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-21.40%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.20%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и IUSG

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

7.16%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

13.66%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

16.92%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

21.06%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

20.48%

+5.32%

Сравнение комиссий FBCG и IUSG

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и IUSG

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBCG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (8.27%) compared to IUSG (7.16%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.77% vs 13.39% for FBCG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.77% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор