Сравнение FBCG с IQQQ
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. FBCG is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, FBCG returned 23.79% vs 24.13% for IQQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности FBCG и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
FBCG
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCG и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 10.76% | 18.60% | 21.50% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between FBCG and IQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between FBCG and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCG vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
FBCG
IQQQ
Сравнение FBCG c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCG | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.18 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 7.13 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCG и IQQQ
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCG | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -20.41% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -11.13% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.41% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -3.63% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.39% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и IQQQ
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 6.58%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCG | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.12% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 14.46% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 17.70% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 19.16% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 19.16% | +6.59% |
Сравнение комиссий FBCG и IQQQ
FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и IQQQ
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FBCG and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to FBCG (6.58%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs 23.79% for FBCG. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs 23.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.04% for FBCG.
FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCG и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор