PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBCG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBCG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCG и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.


FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий FBCG и ILCB

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

FBCG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCGILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.53

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

7.14

-0.69

FBCG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBCGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между FBCG и ILCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и ILCB

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и ILCB

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


FBCGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-51.53%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-12.07%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-25.47%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-5.74%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-6.28%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.59%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и ILCB

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBCGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.37%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

9.65%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

18.42%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

17.13%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

18.14%

+7.78%