PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBCG с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с FELG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FBCG returned 23.79% vs 15.89% for FELG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 3.92%.

FBCG

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.76%
1 год
23.79%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
5.08%
С начала года
3.92%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и FELG

2026 (YTD)202520242023
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.76%18.60%39.05%6.31%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.92%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FBCG and FELG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FBCG and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и FELG

Секторы
FBCG
FELG

Технологии

48.9%
54.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

17.1%
14.4%

Промышленность

5.6%
7.2%

Здравоохранение

5.6%
5.3%

Финансовые услуги

2.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.3%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

0.5%
0.1%

Коммунальные услуги

0.5%
1.2%

Энергетика

0.4%
0.6%

Технологии

FBCG
48.9%
FELG
54.4%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
FELG
8.1%

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
FELG
14.4%

Промышленность

FBCG
5.6%
FELG
7.2%

Здравоохранение

FBCG
5.6%
FELG
5.3%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
FELG
6.4%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
FELG
1.3%

Недвижимость

FBCG
0.6%
FELG
0.1%

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
FELG
0.1%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
FELG
1.2%

Энергетика

FBCG
0.4%
FELG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FBCG vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.95

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.38

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.99

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

3.19

+2.53

FBCG vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FELG

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-23.89%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-16.17%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.80%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-3.57%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.99%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FELG

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.76%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

13.39%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

16.74%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

19.99%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

19.99%

+5.76%

Сравнение комиссий FBCG и FELG

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FELG

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FBCG and FELG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (6.58%) compared to FELG (5.76%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FBCG leads with 23.79% vs 15.89% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 23.79% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FELG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.04% for FBCG.

Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.18% for FELG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор