Сравнение FBCG с FDFF

С начала года, FBCG показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью -12.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDFF в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FDFF равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBCG и FDFF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FDFF в 1.03%

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FDFF.

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.