PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBCG с FDFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с FDFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBCG returned 25.20%/yr vs 10.77%/yr for FDFF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FDFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью 0.24%.

FBCG

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.76%
1 год
23.79%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и FDFF

2026 (YTD)202520242023
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.76%18.60%39.05%17.19%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%16.58%

Correlation

The correlation between FBCG and FDFF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.61

The correlation between FBCG and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и FDFF

Секторы
FBCG
FDFF

Технологии

48.9%
18.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

17.1%

-

Промышленность

5.6%
4.2%

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

2.2%
75.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%
0.8%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Технологии

FBCG
48.9%
FDFF
18.8%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
FDFF
0.8%

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
FDFF

-

Промышленность

FBCG
5.6%
FDFF
4.2%

Здравоохранение

FBCG
5.6%
FDFF

-

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
FDFF
75.4%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
FDFF

-

Недвижимость

FBCG
0.6%
FDFF
0.8%

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
FDFF

-

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
FDFF

-

Энергетика

FBCG
0.4%
FDFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FXAIXFDFF с TIMEFDFF с FNCL

Доходность на риск

FBCG vs. FDFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c FDFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGFDFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.38

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.40

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.31

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

-0.59

+6.30

FBCG vs. FDFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FDFF равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FDFF

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FDFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGFDFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-23.06%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-22.31%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-23.06%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-8.96%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-6.61%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

11.81%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FDFF

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGFDFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.60%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.67%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

18.49%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

18.96%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

18.96%

+6.79%

Сравнение комиссий FBCG и FDFF

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDFF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FDFF

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDFF в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and FDFF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.58%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FDFF's -23.06%.

On 3-year performance, FBCG leads with 25.20% vs 10.77% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 25.20% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDFF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.50% for FDFF.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и FDFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор