Сравнение FBCG с FBTC
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FBCG is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FBCG returned 31.50% vs -39.80% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FBCG и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -28.83%.
FBCG
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCG и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 10.08% | 18.60% | 37.85% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FBCG and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCG vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FBCG
FBTC
Сравнение FBCG c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCG | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.77 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | -1.30 | +9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCG и FBTC
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -52.07% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -52.07% | +36.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -50.43% | +44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -16.77% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 30.54% | -26.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 8.27%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 13.04% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 34.56% | -19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 44.18% | -24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 50.08% | -24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 50.08% | -24.28% |
Сравнение комиссий FBCG и FBTC
FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и FBTC
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBCG and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.04%) compared to FBCG (8.27%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, FBCG leads with 31.50% vs -39.80% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 31.50% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.
FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FBTC.
FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.25% for FBTC.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCG и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор