Сравнение FBCG с FBTC
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FBCG is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FBCG returned 39.38% vs -38.65% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FBCG и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FBCG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCG и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 15.59% | 18.60% | 37.44% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FBCG and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCG vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FBCG
FBTC
Сравнение FBCG c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCG | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.79 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | -1.36 | +11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.89 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.30 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FBCG и FBTC
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -49.33% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -49.33% | +34.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -48.00% | +46.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -16.01% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 28.41% | -24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCG | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 9.39% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 34.38% | -20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 43.61% | -25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 50.13% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 50.13% | -24.41% |
Сравнение комиссий FBCG и FBTC
FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и FBTC
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBCG and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.
FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FBTC.
FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.25% for FBTC.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCG и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор