PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 15.89%/yr vs 13.16%/yr for DFAU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%9.52%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Correlation

The correlation between FBCG and DFAU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between FBCG and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и DFAU

Секторы
FBCG
DFAU

Технологии

48.3%
32.7%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

16.6%
10.4%

Здравоохранение

6.7%
8.5%

Промышленность

5.7%
10.4%

Финансовые услуги

2.2%
12.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.8%

Недвижимость

0.7%
0.2%

Сырьевые материалы

0.6%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.5%

Энергетика

0.4%
4.6%

Технологии

FBCG
48.3%
DFAU
32.7%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
DFAU
10.8%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
DFAU
10.4%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
DFAU
8.5%

Промышленность

FBCG
5.7%
DFAU
10.4%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
DFAU
12.8%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
DFAU
4.8%

Недвижимость

FBCG
0.7%
DFAU
0.2%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
DFAU
2.4%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
DFAU
2.5%

Энергетика

FBCG
0.4%
DFAU
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

FBCG vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.43

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.31

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.38

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

15.44

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.43

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FBCG и DFAU

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-23.61%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.67%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-19.36%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-23.61%

-19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.19%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-4.98%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.89%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и DFAU

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.88%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

9.05%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

12.05%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

17.02%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

16.73%

+8.99%

Сравнение комиссий FBCG и DFAU

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и DFAU

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and DFAU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.71%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.89% vs 13.16% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.89% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор