Сравнение FBAOX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAOX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAOX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBAOX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | -3.80% | 14.81% | 4.65% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | -1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAOX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.
FBAOX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAOX и CSTAX
FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FBAOX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FBAOX
CSTAX
Сравнение FBAOX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAOX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.81 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.61 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.39 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.64 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.86 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FBAOX и CSTAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAOX и CSTAX
Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAOX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | 5.61% | 5.40% | 6.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FBAOX и CSTAX
Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -14.52% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -2.72% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -2.00% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.37% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.67% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAOX и CSTAX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.43% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 2.11% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 3.50% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.16% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.82% | +5.80% |