PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAOX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAOX и BERIX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		-3.80%14.81%4.65%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.

FBAOX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-1.06%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с JABAXFBAOX с EPGAXFBAOX с FYMIXFBAOX с IOEZXFBAOX с EKBAXFBAOX с TSAIXFBAOX с FXAIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FBAOX и BERIX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

FBAOX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.54

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.26

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.62

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

17.20

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.54

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.07

-0.18

Корреляция

Корреляция между FBAOX и BERIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и BERIX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		5.61%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.02%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и BERIX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAOXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-20.34%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-2.95%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-1.25%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.60%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.79%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и BERIX

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAOXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.47%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

4.28%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

5.38%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

5.94%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

6.00%

+5.62%