Сравнение FBALX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.18% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и TIBIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
FBALX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
FBALX
TIBIX
Сравнение FBALX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 3.57 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 4.54 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.79 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.43 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 21.79 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.57 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и TIBIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и TIBIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -48.88% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.58% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -20.79% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -34.85% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.47% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.00% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и TIBIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.68% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.57% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 10.83% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 11.11% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 13.48% | -0.73% |