Сравнение FBALX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 3.41% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SICIX
И FBALX, и SICIX имеют комиссию равную 0.51%.
Доходность на риск
FBALX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
FBALX
SICIX
Сравнение FBALX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.34 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.65 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и SICIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SICIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SICIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -27.62% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -2.73% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -10.94% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -11.61% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -1.95% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.59% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.68% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SICIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.35% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.10% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 3.68% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 3.88% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 3.90% | +8.85% |