Сравнение FBALX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 5.50% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и NWQIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FBALX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FBALX
NWQIX
Сравнение FBALX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.69 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.72 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.30 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 13.39 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.69 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и NWQIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и NWQIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -23.89% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -3.75% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -17.75% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -23.89% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -1.82% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.03% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.92% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и NWQIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.97% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.98% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 4.54% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 5.66% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 6.32% | +6.43% |