Сравнение FBALX с FFANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FFANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | -0.14% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 10.73% против 6.28% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
FFANX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FFANX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.
Доходность на риск
FBALX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
FBALX
FFANX
Сравнение FBALX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.26 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.22 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.23 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FFANX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FFANX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FFANX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.97% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FFANX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FFANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -31.69% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -5.67% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -18.52% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -18.52% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.83% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.83% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.36% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FFANX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.47% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 5.08% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 7.91% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 7.80% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 7.64% | +5.11% |