PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с GCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).

FBAL.NEO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и GCNS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.35%7.23%15.54%11.66%-10.94%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.35%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

GCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.80%
1 год
5.80%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWV

Сравнение комиссий FBAL.NEO и GCNS.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GCNS.TO в 0.25%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOGCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.67

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.96

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.16

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

3.66

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GCNS.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и GCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.67

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.65

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.73

+0.40

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и GCNS.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и GCNS.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GCNS.TO в 2.17%

TTM202520242023202220212020
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.17%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и GCNS.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и GCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-15.37%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-5.05%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-15.37%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.69%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.65%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и GCNS.TO

Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.25%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

4.92%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

9.56%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.07%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

7.80%

+0.77%