PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAL.NEO с CGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - FBAL.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, FBAL.NEO returned 16.94% vs 28.76% for CGNG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBAL.NEO charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FBAL.NEO торгуется в CAD, в то время как CGNG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGNG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у CGNG с доходностью 10.96%.

FBAL.NEO

1 день
0.26%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.84%
1 год
16.94%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

CGNG

1 день
-5.35%
1 месяц
-2.17%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.38%
1 год
28.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и CGNG

2026 (YTD)20252024
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.17%12.92%9.36%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		10.96%23.83%3.95%

Correlation

The correlation between FBAL.NEO and CGNG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.63

The correlation between FBAL.NEO and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBAL.NEO и CGNG

Секторы
FBAL.NEO
CGNG

Финансовые услуги

22.2%
16.2%

Технологии

20.6%
31.4%

Промышленность

11.3%
10.7%

Сырьевые материалы

9.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.4%

Недвижимость

4.7%
1.3%

Коммунальные услуги

4.6%
1.8%

Энергетика

4.4%
3.5%

Здравоохранение

4.4%
3.5%

Финансовые услуги

FBAL.NEO
22.2%
CGNG
16.2%

Технологии

FBAL.NEO
20.6%
CGNG
31.4%

Промышленность

FBAL.NEO
11.3%
CGNG
10.7%

Сырьевые материалы

FBAL.NEO
9.7%
CGNG
7.5%

Потребительский циклический сектор

FBAL.NEO
7.7%
CGNG
9.8%

Потребительский защитный сектор

FBAL.NEO
5.5%
CGNG
3.8%

Коммуникационные услуги

FBAL.NEO
4.8%
CGNG
10.4%

Недвижимость

FBAL.NEO
4.7%
CGNG
1.3%

Коммунальные услуги

FBAL.NEO
4.6%
CGNG
1.8%

Энергетика

FBAL.NEO
4.4%
CGNG
3.5%

Здравоохранение

FBAL.NEO
4.4%
CGNG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TO
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDV

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.59

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.22

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.37

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

9.35

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.59

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.16

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и CGNG

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, примерно равная максимальной просадке CGNG в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAL.NEOCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-14.02%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-12.17%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-6.47%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.07%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.09%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и CGNG

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 2.78%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

8.22%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

16.08%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

18.12%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

17.49%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

17.49%

-8.92%

Сравнение комиссий FBAL.NEO и CGNG

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и CGNG

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CGNG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.62%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FBAL.NEO and CGNG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBAL.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBAL.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

FBAL.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while CGNG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Fidelity and Capital Group. Their fees differ too: 0.40% for FBAL.NEO and 0.64% for CGNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAL.NEO и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор