PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с CGNG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

FBAL.NEO и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и CGNG

2026 (YTD)20252024
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.60%12.92%9.36%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.49%23.83%3.95%
Разные валюты инструментов

FBAL.NEO торгуется в CAD, в то время как CGNG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGNG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью 0.49%.

FBAL.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.59%
1 год
11.87%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

CGNG

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.62%
1 год
22.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий FBAL.NEO и CGNG

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.76

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.86

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.72

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.96

+0.17

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и CGNG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и CGNG

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности CGNG в 0.69%

TTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.69%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и CGNG

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, примерно равная максимальной просадке CGNG в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-15.90%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-13.75%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-9.91%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.93%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.34%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и CGNG

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.93%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

8.85%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

13.49%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

18.35%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

16.41%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

16.41%

-7.84%