Сравнение FBAKX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.18% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и TIBIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
FBAKX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
FBAKX
TIBIX
Сравнение FBAKX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 3.57 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 4.54 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.79 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.43 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 21.79 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.57 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.40 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и TIBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и TIBIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и TIBIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -48.88% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.58% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -20.79% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -34.85% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.47% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.00% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и TIBIX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.68% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.57% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 10.83% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 11.11% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 13.48% | -0.74% |