PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-1.74%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-3.89%16.62%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 10.82% против 3.41% соответственно.

FBAKX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.80%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.82%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с VOOFBAKX с FNSHXFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий FBAKX и SICIX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K

Доходность на риск

FBAKX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.34

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.40

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.65

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между FBAKX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и SICIX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.82%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и SICIX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-27.62%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-2.73%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-10.94%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-11.61%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.95%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.59%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.68%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и SICIX

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

1.35%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

2.10%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

3.68%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

3.88%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

3.90%

+8.84%