Сравнение FBAKX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.82% против 5.38% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и NWQIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FBAKX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FBAKX
NWQIX
Сравнение FBAKX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.58 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.49 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.91 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 11.90 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.58 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и NWQIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и NWQIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -23.89% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -3.75% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -17.75% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -23.89% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.94% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.04% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.92% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и NWQIX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 1.50% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.76% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 4.41% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 5.64% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 6.31% | +6.43% |