PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-1.74%15.19%16.17%20.40%-14.30%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

FBAKX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.80%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.82%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с FNSHXFBAKX с VOOFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий FBAKX и FYMIX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

FBAKX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.91

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.96

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.99

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между FBAKX и FYMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и FYMIX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.82%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и FYMIX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-22.70%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.95%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.54%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.83%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.20%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и FYMIX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.52%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.39%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

13.38%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.72%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

12.72%

+0.02%