Сравнение FAZ с TSMG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

FAZ и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и TSMG

	2026 (YTD)	2025
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	31.86%	-37.50%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	16.16%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 16.16%.

FAZ

1 день: -0.53%

1 месяц: 10.83%

С начала года: 31.86%

6 месяцев: 24.50%

1 год: -18.46%

3 года*: -36.20%

5 лет*: -29.74%

10 лет*: -43.23%

TSMG

1 день: -2.27%

1 месяц: -12.87%

С начала года: 16.16%

6 месяцев: 18.97%

1 год: 267.27%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с FAZ:

FAZ с FAS FAZ с TZA FAZ с LABD FAZ с QQQ FAZ с LABU FAZ с BNKD FAZ с SQQQ

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий FAZ и TSMG

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

FAZ

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

FAZ vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAZ	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.10	2.75	-2.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.28	2.96	-2.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.37	-0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.16	6.17	-6.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.21	18.89	-19.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAZ	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10	2.75	-2.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.72	1.00	-1.72

Корреляция

Корреляция между FAZ и TSMG составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TSMG

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TSMG в 9.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	2.58%	5.07%	7.34%	4.88%	0.00%	0.00%	0.62%	1.63%	0.56%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.89%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TSMG

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAZ	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-63.67%	-36.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.53%	-35.29%	-19.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.88%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.78%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-26.32%	-73.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-99.13%	-18.27%	-80.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	42.11%	11.53%	+30.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TSMG

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.83%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAZ	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.83%	27.87%	-14.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.61%	54.35%	-20.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	58.17%	77.05%	-18.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	56.06%	81.13%	-25.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	62.10%	81.13%	-19.03%

Сравнение FAZ с TSMG

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TSMG

Сравнение доходности по годам FAZ и TSMG

Доходность по периодам

FAZ

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAZ и TSMG

Доходность на риск

FAZ vs. TSMG — Ранг доходности на риск

FAZ

TSMG

Сравнение FAZ c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAZ vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TSMG

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)