Сравнение FAZ с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
FAZ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -17.15% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и TERG
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
FAZ vs. TERG — Ранг доходности на риск
FAZ
TERG
Сравнение FAZ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 13.84 | -14.56 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и TERG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TERG
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TERG
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.32% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.98% | -77.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -9.92% | -89.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 124.92% | -66.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 124.92% | -68.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 124.92% | -62.80% |