PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и TERG


Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.


FAZ

1 день
-0.34%
1 месяц
10.20%
С начала года
32.56%
6 месяцев
22.85%
1 год
-8.19%
3 года*
-36.28%
5 лет*
-29.67%
10 лет*
-43.12%

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Сравнение комиссий FAZ и TERG

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.


Доходность на риск

FAZ vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAZTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

FAZ vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAZTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

13.84

-14.56

Корреляция

Корреляция между FAZ и TERG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TERG

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
2.57%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TERG

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TERG.


Загрузка...

Показатели просадок


FAZTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-39.32%

-60.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-22.98%

-77.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-9.92%

-89.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TERG


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAZTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

124.92%

-66.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

124.92%

-68.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

124.92%

-62.80%