PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAZ с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с GEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, FAZ returned -24.30% vs 85.15% for GEV. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 58.84%.

FAZ

1 день
-0.90%
1 месяц
-12.87%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.56%
1 год
-24.30%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-32.90%
10 лет*
-44.36%

GEV

1 день
-1.81%
1 месяц
5.48%
6 месяцев
61.53%
С начала года
58.84%
1 год
85.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и GEV

2026 (YTD)20252024
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		-12.56%-37.21%-36.05%
GEV
GE Vernova Inc.		58.84%99.02%186.24%

Correlation

The correlation between FAZ and GEV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

-0.28

The correlation between FAZ and GEV shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

FAZ vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.65

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.39

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.48

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

9.86

-11.33

FAZ vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и GEV

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-38.29%

-61.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.37%

-24.57%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.80%

-88.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-7.01%

-92.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

8.67%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и GEV

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

19.17%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

35.96%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

52.00%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.53%

54.07%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.83%

54.07%

+7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и GEV

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности GEV в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.54%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
GEV
GE Vernova Inc.		0.19%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and GEV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (19.17%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор