PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с GEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, FAZ returned -9.06% vs 97.78% for GEV. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 47.59%.

FAZ

1 день
-7.67%
1 месяц
-3.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
6.04%
1 год
-9.06%
3 года*
-38.68%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-43.18%

GEV

1 день
0.41%
1 месяц
-12.04%
С начала года
47.59%
6 месяцев
53.33%
1 год
97.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и GEV

2026 (YTD)20252024
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		13.24%-37.21%-33.87%
GEV
GE Vernova Inc.		47.59%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between FAZ and GEV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

FAZ vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.03

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.80

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.62

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

12.75

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.03

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

2.85

-3.58

Просадки

Сравнение просадок FAZ и GEV

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-38.29%

-61.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-17.51%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-16.20%

-83.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-6.86%

-92.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

7.70%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и GEV

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и GE Vernova Inc. (GEV) имеют волатильность 12.41% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

12.34%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.18%

36.44%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

48.55%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.93%

52.80%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.10%

52.80%

+9.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и GEV

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.00%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and GEV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.41%) compared to GEV (12.34%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор