PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		1.81%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%5.79%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FAYZX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.82%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.78%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FAYZX и FSPGX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FAYZX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.84

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.36

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.17

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

4.02

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.84

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Корреляция

Корреляция между FAYZX и FSPGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и FSPGX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.44%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и FSPGX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-32.66%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-16.17%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-32.66%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-13.03%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.43%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.70%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.71%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

12.37%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

22.58%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

21.52%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

21.66%

-11.89%