PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с MSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с MSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и MSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и MSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-1.99%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у MSD с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям MSD по среднегодовой доходности: 2.85% против 5.47% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

MSD

1 день
1.14%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.02%
1 год
-4.31%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Часто сравнивают с FAX:
FAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHFFAX с EWO
Часто сравнивают с MSD:
MSD с WDIMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDWMSD с PFRL

Доходность на риск

FAX vs. MSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c MSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXMSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.32

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.33

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.29

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

-0.73

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. MSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа MSD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и MSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXMSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.32

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.19

Корреляция

Корреляция между FAX и MSD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и MSD

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности MSD в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.15%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%

Просадки

Сравнение просадок FAX и MSD

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и MSD.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-58.51%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.53%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-33.89%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-37.50%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-8.67%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-11.33%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.11%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и MSD

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.04%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.34%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.36%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.93%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

14.68%

+1.77%