PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с MSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAX с MSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAX (abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc) is Emerging Markets Bonds fund managed by Aberdeen, while MSD (Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FAX returned 2.90%/yr vs 5.26%/yr for MSD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAX и MSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у MSD с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям MSD по среднегодовой доходности: 2.90% против 5.26% соответственно.

FAX

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.31%
3 года*
9.41%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.90%

MSD

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.43%
1 год
1.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAX и MSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-0.83%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-0.61%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%

Correlation

The correlation between FAX and MSD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.28

The correlation between FAX and MSD shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Часто сравнивают с FAX:
FAX с EDDFAX с AODFAX с EMLCFAX с VOOFAX с EWOFAX с DVYAFAX с SCHF
Часто сравнивают с MSD:
MSD с EDDMSD с WDIMSD с LQDWMSD с PFRLMSD с SPYMSD с EMBMSD с TMO

Доходность на риск

FAX vs. MSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c MSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXMSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.16

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.29

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.16

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

0.45

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. MSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа MSD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и MSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXMSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FAX и MSD

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и MSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAXMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-58.51%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.59%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-12.84%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-33.89%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-37.50%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-7.38%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-11.30%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.71%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и MSD

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAXMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.68%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.26%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

10.29%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.05%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

14.75%

+1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и MSD

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.74%, что больше доходности MSD в 9.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.74%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.03%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%

Часто задаваемые вопросы

FAX and MSD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAX has higher volatility (5.36%) compared to MSD (3.68%). In terms of maximum drawdown, FAX dropped -63.96% vs MSD's -58.51%.

FAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAX и MSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор