PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

FAUG и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с PSCX
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий FAUG и ROBT

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

FAUG vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.52

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.93

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.69

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

2.20

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.52

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.09

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.23

+0.46

Корреляция

Корреляция между FAUG и ROBT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и ROBT

Ни FAUG, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FAUG и ROBT

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-44.47%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-21.66%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-43.26%

+27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-20.02%

+17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-16.09%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.82%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и ROBT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 3.69%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

8.69%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

18.27%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

27.73%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

24.99%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

25.50%

-12.62%