PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAUG с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - FAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 9.13%/yr vs 13.20%/yr for RDVY. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.

FAUG

1 день
0.03%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.32%
1 год
14.87%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
Всё время*
9.94%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAUG

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
$856.59K$767.72K$1.51M

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

Сравнение доходности по годам FAUG и RDVY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		8.32%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.03%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%5.44%

Correlation

The correlation between FAUG and RDVY is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between FAUG and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAUG и RDVY

Секторы
FAUG
RDVY

Технологии

38.5%
19.4%

Финансовые услуги

11.6%
38.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.1%

Здравоохранение

8.9%
5.6%

Промышленность

8.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.8%

Энергетика

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

FAUG
38.5%
RDVY
19.4%

Финансовые услуги

FAUG
11.6%
RDVY
38.9%

Коммуникационные услуги

FAUG
9.9%
RDVY
4.2%

Потребительский циклический сектор

FAUG
9.5%
RDVY
11.1%

Здравоохранение

FAUG
8.9%
RDVY
5.6%

Промышленность

FAUG
8.4%
RDVY
12.5%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.5%
RDVY
2.8%

Энергетика

FAUG
3.0%
RDVY
2.8%

Коммунальные услуги

FAUG
2.2%
RDVY
1.4%

Недвижимость

FAUG
1.8%
RDVY

-

Сырьевые материалы

FAUG
1.7%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с FTAG
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

FAUG vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAUG c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAUGRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.23

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.16

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.61

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

15.16

-0.88

FAUG vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAUG и RDVY

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-40.60%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-9.04%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-19.11%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-25.32%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-4.94%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.15%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и RDVY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 1.47%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.75%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

11.38%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

14.62%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

18.94%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

21.03%

-8.41%

Сравнение комиссий FAUG и RDVY

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и RDVY

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FAUG and RDVY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.75%) compared to FAUG (1.47%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 13.20% vs 9.13% for FAUG. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 13.20% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

RDVY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for FAUG.

FAUG is categorized as Defined Outcome, while RDVY is Dividend. FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор